虞克用是沙月部落酋长虞国昌的第三子，他们家本姓朱斜氏。

因为虞克用父亲当年助大雍平定北边节度使叛乱有功被赐予虞姓。

虞克用十三岁时，曾经见两只两只大鸟在空中飞翔，于是发一箭而射中两只大鸟，一箭双雕，在场的人没有不叹服他的箭术的。

因为虞克用年少时就很骁勇，军对中称他为勇士。

虞克用十五岁时，虞国昌讨伐叛乱的节度使。

他从军出征，虞克用冲锋陷阵均在众将领之前。

平定叛乱后，虞国昌被封为振武节度使，李克用被封为云中牙将。

沙月部族一向强大，在唐朝平定节度使起义的过程中更是战功赫赫。

虞国昌自恃有功更是傲慢，大雍当时的皇帝对此很是担心。

于是朝廷下令转任李国昌为云州刺史、大同军防御使。

虞国昌虽然书读的不多，但是不是傻子，知道这是要削减他的权力和地盘，因此称病拒绝接受任命。

虞国昌拒命后，虞克用便杀了大同军防御使段楚，占据云州，自称留后。

大雍朝廷任命太仆卿卢方为振武节度使，会同幽、并两州之兵讨伐沙月部族。

不料卢简方才到达岚州，大雍军队就被沙月骑兵打得溃不成军，沙月部落乘机占据代州，成为大雍的北部边患。

还和匈然汗国打过几仗，屡次打败匈然汗国。

大雍僖宗即位之后，因原太原节度使大雍宗室虞业对沙月有恩，而虞业已死，因此任命其子虞钧为灵武节度使、宣慰沙月六州三部落使，让虞钧安抚虞克用，同时朝廷封李克用大同军防御使。

过了一阵，虞国昌出击党弗，土浑部落领袖叱云铎乘机突袭攻破振武军。

虞克用听到后，从云州出发去迎接父亲虞国昌，但回云州时，云州的守将已经投降了叱云铎，紧闭关卡不让他们进入。

虞国昌父子无处可归，因此袭击蔚州、朔州，收编当地士兵三千人。

虞国昌进驻蔚州而守，虞克用回军占据新城。

大雍僖宗遂任命叱云铎为大同军使，任命虞钧为代北招讨使，前去继续讨伐沙月。

可惜此时谁也不会为大雍朝廷出全力，雍军数次败北，沙月势力因此愈加强盛。

沙月北面占据蔚、朔两州，南面侵入忻、代、岚、石等地。

大雍朝廷让招讨使虞琢会同幽州李举、云州叱云铎出击沙陀。